WesternPan LLC

Теория волн Эллиота и трейдинг

Также не стоит забывать и об иерархичности в волновой структуре. Если на рынке происходит коррекция – она не может состоять из пяти волн. 8 – несмотря на то, что волна направлена в сторону общего тренда, наличие оснований подозревать пропажу волны указывает на ее коррекционный характер. Учитывая это обстоятельство, выбор должен делаться в пользу СО коррекционных волн, и лишь при условии отсутствия на данном участке графика стандартной структурной серии, необходим более глубокий анализ графика. 6 – данная волна имеет два участка с подозрением на пропажу волны, один отмечен №5, другой №6.

Данную книгу можно купить в многих книжных интернет-магазинах по цене 500–1000 рублей, например, на сайте издательства Альпина. В отличие от большинства популярных индикаторов ТА, волны Эллиотта нельзя освоить за несколько часов или дней. Согласно отзывам трейдеров, которые изучили эту методику, на полноценное обучение могут понадобиться месяцы и даже годы.

Теория волн Эллиотта – это математическая теория об изменении поведения общества или финансовых рынков

После нее не только формируется волна импульсной внутренней структуры, но, кроме того, сужающийся треугольник позволяет определить приблизительные размеры этой волны. Волновой подход к определению размеров выброса цены после треугольника несколько отличается от классического технического подхода. (Г. Нили, «Мастерство анализа волн Эллиотта», станица 5-27, 5-28, Москва, ИК Аналитика, 2002 г.) Обращаю Ваше внимание на то, что под выбросом для целей волновой теории понимается следующая за треугольником Настройка И Работа С Живым Графиком На Tradingview волна того же порядка. В волновой теории основное внимание большинством авторов уделяется волновым моделям или паттернам как единице развития графика цены. Три основных волновых модели – трендовый импульс, зигзаг и плоская коррекция, и все возможные составные модели были рассмотрены нами выше. Таким образом работа аналитика при анализе графика с помощью ВТЭ сводится к поиску и правильной интерпретации волновых моделей и последующей группировке их в волновые модели большего порядка.

волны эллиота

Рассматриваться будет американский фондовый рынок, т.к. Он более всего на всем интересующем нас временном промежутке соответствовал образу «свободного рынка», т.е. Мало искажаемый правительственными манипуляциями, к тому же в современном мире именно его развитие, по сути дела, определяет лицо мировой экономики. Произвести точный расчет каждой волны не всегда является возможным. По этой причине люди, торгующие с использованием теории Эллиотта, стараются открывать свои позиции в самом зарождении третьей волны, так как она является самой длинной и сулит наибольшую прибыль. Для нахождения на графике волн дополнительно можно воспользоваться такими индикаторами, как фракталы или ЗигЗаг.

Теория волн Эллиотта: Структура 5-3

В реальном времени весьма сложно эффективно сгруппировать составные части сложных коррекций. Особенно серьезные проблемы возникают при рассмотрении терминальных импульсов, т.к. Они являются завершающими волнами, и определить точку их завершения наиболее важно. Ну что ж, спекулятивная торговля -рискованное и вероятностное занятие, любая сделка не может считаться прибыльной до тех пор пока она не закрыта, а на случай ошибочного входа в рынок у нас есть stop loss.

волны эллиота

Но, несмотря на все озвученные преимущества, ВТЭ лишь один из многих методов анализа графиков биржевых цен, который не несет в себе абсолютной истины, но дает возможность чувствовать себя на рынке «в своей тарелке». И лишь внимательное ее изучение и правильное применение позволяет извлекать существенную и стабильную прибыль от спекулятивной торговли. Для эффективности любого метода необходимо, чтобы в нем была заложена какая- либо идея, априори не подвергаемая сомнению, аксиома, если хотите. Такой идеей в волновой теории является строгое соответствие волновой структуры базовым принципам. Очень часто под базовыми принципами понимается соотношение длин или длительностей волн в волновой модели, на мой взгляд, такой подход в корне неверен, двигаясь по этому пути, аналитик сбивается на описательную работу.

На рынке Forex размер Х-волны может и не достигать указанных Нили ориентиров. В любом случае при группировке и классификации волновых моделей в стандартные и нестандартные ценовые фигуры решающую роль будет играть внутренняя структура составляющих модель волн. Двойная комбинация зигзаг + сужающийся треугольник является еще более сложной для интерпретации в реальном времени моделью. Худшим вариантом можно считать случай, когда А волна треугольника имеет структуру зигзага.

Особое значение в волновом анализе приобретают также и горизонтальные уровни консолидации. Построенные по определенным точкам волновой разметки, они либо гарантированно пересекаются, либо наоборот, остаются непреступными, как крепость. Это вытекает из основных принципов развития волновых моделей.

Изучая графики котировок, он отметил, что цены на биржевых рынках развиваются по определённым моделям (шаблонам). Эллиотт обратил внимание, что соотношения между отдельными элементами волн описываются числами из последовательности Фибоначчи, предложенной в XIII веке. Зная длину одной волны можно предположить наиболее вероятные длины следующей волны. В теории Волн Эллиотта особое внимание уделяется индивидуальным приметам каждой из волн. Кроме того, существуют определенные правила пропорций построения волн Эллиотта (таблица ниже).

1 – этот факт при рассмотрении внутренней структуры нисходящего движения обязательно должен учитываться, т.к. Общее движение на данном локальном участке графика является основной тенденцией и от наличия или отсутствия в этом месте пропавшей волны может серьезно зависеть его структура. Как видите, наша гипотеза о завершении 4-й волны оказалась ошибочной, а открытая позиция неэффективной.

В начальный момент работы на рынке, каждому из нас необходимо установить, в каком месте общей волновой структуры рынка мы находимся, хотя бы с приблизительной точностью. Это достигается за счет возможности выдвинуть гипотезу о внутренней структуре мноволны. Как Вы сами понимаете, чем меньше временной интервал котировок, используемых для построения адаптированного графика, тем большее количество моноволн Вам предстоит исследовать, чтобы добраться до сути. Поэтому на начальной стадии исследования Вам необходимо начать с больших временных интервалов, например, месячных или недельных.

Учитывая, что Терминальный Импульс – это всегда завершающая волна ценовой фигуры, ее окончание может служить основанием для входа в рынок. В любом случае, гипотеза о возможном формировании ценовой фигуры терминального импульса должна побудить Вас быть предельно осторожными. Вне зависимости от соотношения волн внутри каждой плоской коррекции сигнальная линия В – В будет наиболее эффективной в этой ценовой фигуре.

Это позволяет избавиться от ненужного шума, имеющегося на свечном графике, и взглянуть «сверху» именно на структуру рыночных колебаний. Такой принцип построения является своеобразным фильтром существенных и несущественных, с точки зрения нашего анализа, рыночных колебаний. Пример работы этого фильтра показан на рисунке 3.1.1.

В качестве практического задания к настоящему разделу попробуйте разобрать с применением данной методики график, изучением которого Вы занимались после прочтения Главы 2 настоящего методического пособия. Начинайте разложение с месячного или недельного временного масштаба. Переходите к более мелким колебаниям по мере необходимости для изучения сложных участков, а также на правом конце графика, чтобы появилась возможность принятия соответствующих торговых решений при работе в режиме реального времени. Применяя структурные обозначения для маркировки моноволн, мы получаем возможность с высокой долей вероятности составить законченные ценовые фигуры. Любая стандартная волновая модель Эллиотта в данном случае будет выражена стандартным сочетанием СО.

История создания Теории волн Эллиотта

По моим наблюдениям, на Forex сложные волновые модели встречаются не реже, чем простые. А из простых, на мой взгляд, плоская коррекция все же встречается чаще. Однако, отдавая дань уважения истории развития волновой теории Эллиотта, отметим относительную частоту появления зигзагов. Она является самой большой из трех импульсных волн, ее длина должна составлять как минимум 161,8% от второй по величине импульсной волны, скорее всего, это будет 3-я волна. 5-я волна в этом случае, как правило, выглядит неудавшейся и не достигает линии, проведённой через конечные точки волн 1 и 3. Учитывая правило чередования, самой сложной волной из коррекционных волн 2 и 4 будет 2-я волна.

В этом случае любая из волн, сонаправленных его 3-й волне, может считаться либо завершающей весь импульс, либо лишь частью 4-й волны терминала. Видя перед собой эту схему, легко предположить, как цена будет развиваться далее. Эти волны должны отвечать некоторым требованиям, описанным в Главе 2 настоящего методического пособия. Потом, законченный импульс снова станет первой волной, после него сложится трехволновая коррекционная модель, которая займет место волны 2 большего масштаба и т.д.

Начало волн третьего и выше порядков может служить основанием для входа в рынок вне зависимости от предполагаемой структуры будущего движения. Хотя Вы можете избрать другую тактику принятия решений об открытии позиций, эта кажется мне достаточно надежной, т.к. При анализе минимально выбранного масштаба колебаний часто допускаются ошибки, связанные с группировкой и определением порядка сложившихся волн. Эти ошибки явление вполне обычное и оправданное, когда речь идет об анализе правого конца графика в силу того, что каждая волна обретает свое место в общей волновой структуре рынка лишь по завершении следующей, а иногда нескольких следующих волн.

  • Одним из инструментов, позволяющих более качественно использовать волновую теорию, являются числа Фибоначчи.
  • 100% на фибо-уровнях отмечена величина 3-й волны, обратите внимание на то, что 1-я волна лишь немного преодолевает размер 161,8% от этой величины.
  • Данное обстоятельство является желательным, но необязательным в формировании волн терминального импульса.
  • При изучении рыночных графиков, он выявил закономерность в цикличном движении цены, именно на этом принципе и основана волновая теория Элиота.
  • И действительно, когда он занимает место самостоятельных коррекционных моделей, то служит основанием рассчитывать на продолжение тенденции.

Все его работы были признаны важным дополнением теории Эллиотта. Новая книга Возного «Код Эллиотта» так же не является исключением. И теперь третья волна, в структуре падения от исторического максимума, выглядит как завершенная. А учитывая, что по размеру она больше растяжения, не ожидаю сильного дальнейшего падения.

В такой ситуации чаще всего приходится просто ждать, когда развитие рынка само расставит все на свои места. К счастью, структурная имитация относительно редкое явление и может проявляться только при сочетании определенных волновых моделей, к тому же она существует непродолжительные отрезки времени и не затрагивает значительных рыночных колебаний. Однако факт пропажи может оказать существенное влияние на длительность текущей и последующей моноволн, поэтому при применении правил и условий определения внутренней структуры моноволн на длительность следует обратить особое внимание. На мой взгляд, соблюдение этого правила является наименее важными при группировке волн на графике, т.к. Порядок волны или ценовой фигуры, в первую очередь, зависит от окружающей ее ценовой активности и возможностей объединения в стандартные ценовые фигуры текущей волны с последующей и предыдущей ценовой активностью. Не следует отвергать гипотезу о формировании на конкретном участке графика определенной ценовой фигуры лишь на том основании, что уровень сложности волн не позволяет объединить их в модель.

Стандартные волновые модели, условные обозначения и порядок волн

Она строится по точкам окончания волн В, причем точка окончания X-волны также может лежать на этой линии. Естественно, что каждый зигзаг имеет собственную сигнальную линию 0 – В, а каждая волна С – собственную сигнальную линию 2-4. Следует отметить, что при использовании рассмотренных ранее агрессивных схем входа в рынок после простых коррекций очень легко открыть позицию в момент формирования Х-волны Сложной Коррекции. Таким образом, обращаю Ваше внимание на то, что в случаях, когда вероятность формирования Сложной Коррекции высока, лучше воспользоваться консервативной схемой открытия позиции. Сложность данной ситуации состоит еще и в том, что первая А волна имеет не просто структуру плоской коррекции, а структуру Сложной Коррекции «двойная плоская коррекция с малой Х-волной» (сложные коррекции будут рассмотрены ниже). Да и вся плоская коррекция, представленная на рисунке, занимает место всего лишь волны А плоской коррекции большего масштаба.

  • Если вы не понимаете о каких волнах, скользящий средних, и о каких там А-В-С-Д-Г я пишу, то ничего страшного,…
  • Да, по волнам Эллиота масса информации, нужно что-то одно для себя выбрать и ее тестировать.
  • Любое зарождающееся ценовое движение, как и формирующаяся экономика, нуждается в периоде небольшого спада, позволяющего выявить основные недостатки предыдущего движения и сформировать более надежную фундаментальную базу для дальнейшего развития.
  • Данную книгу можно купить в многих книжных интернет-магазинах по цене 500–1000 рублей, например, на сайте издательства Альпина.
  • Двойная комбинация зигзаг + сужающийся треугольник является еще более сложной для интерпретации в реальном времени моделью.

Думаю, данного описания вполне достаточно для правильного и своевременного идентифицирования Х-волны в местах ее возможного появления. Далее рассмотрим варианты формирования сложных волновых моделей. Обратите внимание на то, что 5-я волна, завершающая весь представленный на рисунке импульс, хоть и сделала новый максимум относительно https://eduforex.info/ предшествовавшей ей 3-й волны, но он дался ей с большим трудом, сразу после его достижения рынок обвалился. Это говорит о возможной массовой фиксации прибыли в сочетании с открытием коротких позиций. При этом 4-я волна данного импульса откатывается на 50% относительно волны 3, в то время как 2-я – на 61,8% относительно 1-й.

В этом случае есть вероятность открытия позиции, а эффективный уровень стопа просто отсутствует, т.к. Уровень завершения А волны сужающегося треугольника может быть пересечен в процессе формирования С волны. Единственной более или менее адекватной сигнальной линией для данной волновой модели является линия В – D сужающегося треугольника. К сожалению, она может быть построена лишь в самый последний момент перед завершением модели. Начиная с плоской коррекции, а также во всех последующих волновых моделях мы сталкиваемся с двойственностью понимания и трактовки ценовых фигур в процессе их развития. И здесь я вынужден согласиться с критиками Волновой теории Эллиотта в том, что однозначная трактовка волновых моделей, расстановка обозначений волн и их группировка возможна только после завершения текущей волновой модели.

Книга о волнах Эллиотта

Постановка стопа на уровень завершения волны Е в этом случае выглядит весьма убедительно. Как и все описанные ранее волновые модели, треугольник имеет собственные сигнальные линии. В виду большей сложности формирования для треугольника можно построить три сигнальные линии.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *